+38 (094) 710-48-98
+375 (17) 256-12-67
Перезвоните мне
Ежедневно c 9:00 до 23:00

Анализ фьючерсных отчетов: короткие позиции биткоин-китов обновили максимум

 19.11.2019

Анализ фьючерсных отчетов: короткие позиции биткоин-китов обновили максимум

Аналитик The Block Райан Тодд проанализировал данные фьючерсных отчетов COT и пришел к выводу, что в течение последних двух недель короткие позиции хедж-фондов достигли исторического максимума.
Тодд отмечает, что в июне объем и сумма открытых позиций на CME достигла пиковых значений (>$1,7 млрд в условной стоимости). Однако осенью ситуация несколько изменилась: снизилось общее количество трейдеров, но выросла доля китов, занявших короткие позиции по биткоину.

В июле биткоин-фьючерсами на CME торговали 56 игроков, однако сейчас их только 46 (спад примерно на 20%)
71% объема по коротким позициям на CME приходится на 8 крупных трейдеров. При этом доля коротких позиций по биткоину достигла исторического минимума:

Соотношение длинных и коротких позиций среди восьми крупнейших трейдеров на CME: в последнее время явно преобладают шорты (71%)
На диаграмме ниже видно, что на регулируемом фьючерсном рынке явно доминируют хедж-фонды:

Вторую по численности группу составляют мелкие игроки рынка (Non Reportable). Примечательно, что у них преобладают длинные позиции.
На следующем графике видно, что короткие позиции хедж-фондов обновили исторический максимум:

Однако объемы регулируемых бирж вроде CME и Bakkt по-прежнему мизерны по сравнению с нерегулируемым криптодеривативным рынком, где заправляют BitMEX, bitflyer, Coinflex, Binance и Huobi.

Доля CME в общем объеме торгов фьючерсами невелика — в диапазоне 1.3 — 3.4%. Данные: Skew, The Block
Ранее управляющий директор CME Group Тим Маккорт заявил, что фьючерсы не могли стать причиной обвала биткоина после ралли 2017 года.
Источник: forklog.com
Новое сообщение Анализ фьючерсных отчетов: короткие позиции биткоин-китов обновили максимум появилось на buy-bitcoin.pro.